Kreditrisiko-Modellierer IRB

Vor 5 Tagen


Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich. Unsere Stärke liegt in der passgenauen Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.

Unser Kunde ist eine Schweizer Bank in Zürich. Wir suchen einen Finanzmathematiker (m, w, d) im Bereich der Eigenkapitalanforderungen für das Kreditrisiko als Senior Credit Risk Modeler IRB.

Aufgaben
  • Mitarbeit bei der quantitativen Modellierung von Kreditrisiken und bei der Schätzung von PD und LGD
  • Entwicklung und Backtesting von LGD-Modellen für das regulatorische Kapital
  • Quantitative Analysen auf Kreditportfolio Ebene

Weiterentwicklung bestehender IRB Kreditrisikomodelle

Validierung von Preisbildungsmodellen für Zinssätze und Kreditinstrumente

Design von Modellen zur Bewertung von Marktrisiken (VaR) im Handels- bzw. Bankenbuch (strukturierte Produkte), einschliesslich dem Backtesting

Entwicklung und Maintenance von Ratingmodellen

Weiterentwicklung des Prozesses der Datenaufbereitung von der mathematisch/statistischen Analyse bis hin zur Bewertung sowie Mitarbeit bei der Modellweiterentwicklung, -validierung und -prüfung

Reporting der Ergebnisse an das Senior-Management

Zusammenarbeit mit den Kreditabteilungen und dem Handel

Ad hoc Projekte

Voraussetzungen

Master oder Ph.D. in Mathematik, Physik, Statistik oder Quantitative Finance

Berufserfahrung in der Entwicklung und Validierung von IRB Kreditrisiko- und Marktrisiko-Modellen

Praktische Erfahrung mit LGD- und PD-Modellen und Credit Risk Methoden

Generalisten-Wissen im Bereich der Marktrisiken (Methoden, Modelle)

Programmierkenntnisse in Python, R, C++, LaTex, SQL, etc.

Frontera-Kenntnisse von Vorteil

Analytische, strukturierte Persönlichkeit mit Team- und Qualitätsorientierung

Dienstleistungsorientierung gegenüber internen Kunden aus verschiedenen Abteilungen und Bereichen

Interesse am Arbeiten mit laufenden Deadlines

Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und soziale Kompetenzen

Deutsch und Englisch



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    vor 2 Wochen


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