Credit Risk Modeler IRB and Market Risk Quant
vor 1 Woche
coni + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates.
Our client is a Swiss bank in Zurich. We are searching for a quantitative analyst (m, f, d) as
Credit Risk Modeler IRB and Market Risk Quant
AufgabenDeveloping quantitative tools and methods for risk measurement and monitoring of market and credit risk / Risk modelling of different asset classes and products with respect to market and credit risk / Development and back testing of IRB credit risk models (LGD, PD) as well as market risk models (VaR) for the trading desk (e.g. option pricing, Black-Scholes, valuation of options) / Querying and empirical analysis of large amount of financial data / Programming of prototypes, validation and further development of market risk models in the banking and trading book / Project management for introduction of risk models and implementation into IT landscape / Providing support for the automation of processes for periodic model reviews / Collaboration with specialist departments / Supporting the operational credit departments with regard to risk models and ensuring user acceptance / Point of contact for audit firms regarding risk models and methods / Supporting strategic initiatives of the department as well as various projects.
QualifikationUniversity studies or Ph.D. with a quantitative focus on Quantitative Finance, Mathematics, Physics or Statistics / Practical professional experience in a bank as a quantitative analyst or in a BigFour company in the area of audit support or at FINMA / Experience in the development of credit risk (e.g. LGD, PD in the IRB context) or market risk models (for IB, trading desks, option pricing, etc.) / Professional development as a modeler and programming skills in e.g. Matlab, R, Python, C++, Git, LaTeX, SQL, etc. / Excellent MS-Office know-how / Excellent analytical as well as problem-solving skills / Flexibility / Ability to work under pressure / A winning personality with the ability to explain of complex topics for non-mathematicians / Conceptual and communication skills / Fluency in German and English.
Please send us your documents for an initial contact by e-mail to contact@coni-partner. com or call us on +41 44 254 90 10. Mr. Ivano Coni would like to support you. Your application will be kept strictly confidential.
coni + partner ag
Ivano Coni
Managing Director
Klosbachstrasse 107
CH-8032 Zürich
Tel.: +41 44 254 90 10
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Senior Quantitative Credit Risk Modeler
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Senior Quant Risk Modeller
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Quantitative Modeler
vor 1 Tag
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Vor 2 Tagen
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